Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Арбитраж биткоинов между фьючерсами и спотом. Гид

Одной из самых простых и наиболее прибыльных стратегий арбитража, является заработок на разнице между контрактами спот и фьючерс. В этой статье находится пошаговая инструкция, каким образом заработать на разнице цены Биткоина и фьючерсных контрактов BitMEX на биткоины.

Понятия и основные определения

Фьючерсный контракт: Даёт возможность покупателю или продавцу получить прибыль от владения биткоинами или коротких продаж.

Спот: цена Биткоина при немедленной поставке.

Разница: фьючерсная цена минус спотовая цена.

Фьючерсный контракт BitMEX, который будет использоваться в следующих примерах, является контрактом XBTZ16.

Детали контрактов XBTZ16:

Стоимость контракта: 1 USD в биткоинах по любой цене

Стоимость контракта в USD: 1 USD

Стоимость контракта в биткоинах: 1 USD / цена биткоина * количество контрактов.

Индекс урегулирования: индекс Kaiko BitMEX, 50% Bitstamp и 50% OKCoin USD, будем называть его спотовой ценой.

Расчётный день: 30 декабря 2016 12:00 UTC

Шаг 1, покупаем спот и продаём фьючерсы.

Предположим, что цена контракта XBTZ16 составляет $120, а спотовая цена составляет $100. Разница составит $20.

Первым шагом будет перевести по 5000 USD на Bitsamp и OKCoin. Затем вам нужно купить по 50 биткоинов на каждой бирже. Теперь у вас есть в длинных позициях 100 биткоинов, и в коротких $10000.

После того, как вы купили биткоины, перешлите 20 биткоинов на ваш кошелёк BitMEX. Сейчас вам необходимо подсчитать количество контрактов XBTZ16 для продажи. Вы купили биткоинов на сумму $10 000. Вы также получите прибыль в размере разница*количество купленных биткоинов.

Общее количество USD для хеджирования = $10000 + ($20 * 100 в биткоинах) = $12000.

Так как каждый контракт XBTZ16 стоит 1 USD, вам нужно продать 12000 контрактов.

XBTZ16 торгуется с плечом, так что вам не нужно пересылать полную стоимость в биткоинах на BitMEX. Максимальное плечо здесь 100x, но я советую использовать не более 10x для этой стратегии.

Шаг 2, подсчитайте вашу прибыль

Вы купили биткоины по $100, и продали фьючерсы по $120. Фишка в том, что вы заработаете разницу вне зависимости от того, где будет цена на момент исполнения фьючерсного контракта!

XBTZ16 прибыли и убытки измеряются в биткоинах. Предположим, что цена биткоина на момент исполнения фьючерсного контракта будет $100.

Подсчёт прибыльности в биткоинах = (1 USD / $100 – 1 USD / $120) * 12000 = 20 биткоинов

Если спотовая цена будет составлять $100 на момент исполнения контракта, то ваши 20 биткоинов будут стоить $2000. Вы заработали $2000, как мы и предсказывали ранее.

Шаг 3, исполнение контракта

30 декабря 2016 года ваши фьючерсные контракты XBTZ16 исполнятся. Предположим, что цена исполнения контракта будет $100. Контракты исполняются в период времени с 11:30 UTC до 12:00 UTC. Используется 30-минутная взвешенная средняя цена (time weighted average price, TWAP); каждую минуту последняя цена индекса урегулирования сохраняется, и средняя этих 30 цен становится окончательной ценой исполнения контракта.

Все биткоины, которые не используются в качестве маржи, должны быть проданы, чтобы соответствовать цене исполнения контракта. Как только приходит срок исполнения фьючерсного контракта, маржа и прибыль станут доступны для продажи. К этому моменту, выведите биткоины из BitMEX и продайте все эти биткоины.

В приведенном выше примере мы послали 20 биткоинов на BitMEX в качестве маржи, и оставшиеся 80 биткоинов, которые мы храним в персональном кошельке. Вы можете продать 80 биткоинов между 11:30 UTC и 12:00 UTC. Сейчас у вас есть 20 биткоинов маржи и 20 биткоинов прибыли, которые можно продать после того, как фьючерсный контракт XBTZ16 истечёт в 12:00 UTC.

Будем надеяться, что вы в состоянии продать все 120 биткоинов, и цена исполнения контракта будет $100. Вы начали с $10000, и сейчас у вас $12000. Вы успешно применили спот и фьючерсные контракты для того, чтобы получить 20% прибыли на свой капитал.

Обзор отражает субъективную позицию аналитиков Coinspot c учетом личного стиля торговли. Торговые операции с криптовалютой носят повышенные риски ввиду особенностей рынка. Редакция не несет ответственности за ваши торговые решения и рекомендует торговать только на те средства, потеря которых не будет критичной.



[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов