Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Основы трейдинга на криптовалютном рынке — День 8

Всем доброго вечера и мы продолжаем наше обучение!

«Биржевые игроки получают вознаграждение за то, что они покупают то, что никто не хочет, тогда, когда это никому не нужно, и продают то, что хотят все, и тогда, когда это нужно всем»

Билл Вильямс

Прошлые материалы вы можете прочитать здесь:

Мы с вами уже разобрали такие инструменты как: ATR, RSI, Awesome oscillator, Stochastic и MACD.

Сегодня будем говорить о Volume Oscillator и Aroon.

Volume Oscillator (VO) — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними (EMA) объема торгов

Обучение - день 8Основная идея осциллятора заключается в том, чтобы отследить доминирующую тенденцию изменения объема торгов. Когда быстрая скользящая выше медленной, осциллятор держится выше нуля, показывая тенденцию к росту объема. Если же осциллятор ниже нуля, это значит, что скользящие поменялись местами и объем падает.

Существует большое количество интерпретаций изменения трендов в объемах и соотнесения их с динамикой цены. В классическом понимании, если объем растет во время движения цены, значит направление этого движения и есть ценовой тренд. Например: если цена растет, и объем при этом растет, а при снижении цены происходит обратная ситуация — это значит, что основная часть игроков покупает и доминирующей тенденцией является рост.

Соответственно, при нисходящей тенденции происходит обратная ситуация – в фазы падения объемы растут, а в фазы роста наоборот, снижаются.

Настройка индикатора и торговые сигналы

В настройках индикатора можно задать периоды скользящих средних, на основе которых рассчитывается осциллятор, и метод их построения. По умолчанию стоит 5-10, но лучше периоды лучше сделать больше, иначе индикатор становится чересчур шумным.

Обучение - день 8Пересечение нулевой линии

Одним из сигналов, который можно использовать для торговли, является пересечение осциллятором нулевой линии. Пересечение снизу-вверх будет сигналом на вход в сделку по тренду, так как объемы нарастают, и движение может продолжиться. Такой сигнал хорошо показывает себя при условии подбора подходящих настроек.

Дивергенция

Еще одним ориентиром для торговли может быть классический для осцилляторов сигнал дивергенции. Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал является предвестником разворота тренда и ожидать его следует после длинного размеренного движения. После резких ценовых скачков дивергенция, напротив, неэффективна.

Пробой уровня индикатором

Также, индикатор может подавать сигналы выхода из консолидации чуть раньше, чем это станет видно на ценовом графике. В таких случаях кривая осциллятора пересекает свои уровни, показывая существенное изменение в объемах.

Aroon Oscillator

Еще один осциллятор, заслуживающий нашего с вами внимания, называется Aroon Oscillator (Aroon).

Индикатор Aroon разработал в 1995 году экономист, технический аналитик и автор книг Тушар Чанд, также создавший осцилляторы Chande Momentum и Qstick. С санскрита «арун» переводится как «заря», что свидетельствует о его вере в возможности этого инструмента предсказывать направление движения тренда. В дей-трейдинге стратегии, основанные на использовании данного индикатора, являются одними из лучших. Это один из немногих инструментов технического анализа, которые могут помочь добиться постоянного успеха как в торговле по тренду, так и в пределах линий сопротивления и поддержки.

Опытные трейдеры знакомы с ситуацией, когда цена актива движется импульсивно, оставаясь в пределах четко обозначенного диапазона. Она растет или понижается лишь в течение кратковременного периода в течение всей торговой сессии. Формула расчета данного инструмента подобрана таким образом, чтобы предсказать момент, когда стоимость актива выходит из состояния колебания в пределах ограниченного диапазона, позволяя игрокам открывать длинную или короткую позицию. Она также способна указать, когда цена прекратит движение и начнет консолидироваться. Трейдеры, предпочитающие торговать по тренду, могут использовать «Арун», чтобы рано начать торговлю и заблаговременно выйти, когда тенденция вот-вот себя исчерпает.

Индикатор Арун состоит из двух линий, которые называются:

  • Aroon up (по умолчанию линия красного цвета);
  • Arron down (по умолчанию линия синего цвета).

Линии колеблются в диапазоне от 0 до 100.

Методика расчета линий Aroon Oscillator

Построен индикатор Aroon, на основе измерения количества периодов, уже ушедших с момента появления нн-го количества дней назад минимума и нн-го количества дней назад максимума.

Линия Aroon up измеряет по 100-бальной шкале количество периодов (дней или часов, в зависимости от выбранного таймфрейма), прошедших с начала появления на графике цены максимальных пиков. Aroon down, соответственно, измеряет количество периодов относительно самой низкой впадины.

  • Aroon up = (кол-во периодов минус число периодов от абсолютного максимума в периоде) / количество периодов * 100%;
  • Aroon down = (кол-во периодов минус число периодов от абсолютного минимума в периоде) / количество периодов * 100%.

Обучение - день 8Если, к примеру, за исходное значение индикатора принять 14-ти дневный период, то при цене монеты (на данный момент) достигнувшей 14-ти дневного максимума значение Aroon Up (верхняя линия индикатора) будет равно ста.

В случае, когда значение цены подойдет к 14-ти дневному минимуму, то значение Aroon Down (нижняя линия индикатора) будет равно ста.

В случаях, когда цены не будут в состоянии достигать нового 14-ти дневного максимума, значение Aroon Up будет нулевое.

Для Aroon Down равным нулю, будет значение, когда текущие цены за прошедшие 14 дней, не будут в состоянии достичь нового минимального значения.

Настройки

В настройках у нас имеется всего один параметр — это период. По дефолту он равен 14 дням, и, в принципе, можно его не менять. Также часто применяется значение, равное 25. Все будет зависеть от того, на каком таймфрейме вы совершаете сделки. Чем он выше, тем более надежные сигналы даст осциллятор.

Обучение - день 8Применение

Индикатор Aroon применяют, чтобы определить силу и направление тренда, а также для выявления перехода тренда в боковое состояние. Положительным моментом использования данного индикатора является то, что вам самостоятельно не придется определять и оценивать есть или нет тренда на рынке, за вас это сделает Aroon.

Если линия Aroon up всё время находится близ высоких значений, а Arron down стремиться к нулю, то на рынке явно побеждают покупатели.

В том случае, если Arron down находится около верхнего края шкалы, а Aroon up — безвылазно в «подвале», то это означает, что на рынке балом правят продавцы.

Уровни индикатора Aroon

В индикаторе Арун обычно выделяют ключевые уровни – 70, 50, 30. Это знаковые рубежи, преодоление которых может многое рассказать о рыночной ситуации. Если одна из линий индикатора постоянно находится выше 70%, а вторая не может пробить даже уровень в 30% снизу, вместо этого значения всё время стремятся к нулю, то на рынке сильный тренд.

Расценивать значения линий относительно уровней следует следующим образом:

  • Aroon Up 70-100 – сильный восходящий тренд;
  • Aroon Up 50-70 – высокий потенциал к развитию восходящего тренда;
  • Aroon Up 50-30 – угасающий восходящий тренд;
  • Aroon Up 30-0 – отсутствие восходящего тренда;
  • Aroon Down 70-100 – сильный нисходящий тренд;
  • Aroon Down 50-70 – высокий потенциал к развитию нисходящего тренда;
  • Aroon Down 50-30 – угасающий нисходящий тренд;
  • Aroon Down 30-0 – отсутствие нисходящего тренда.

Сигналы Aroon

Различают 2 типа сигналов:

  • Линии индикатора Aroon находится в противоположном друг другу положении, при этом одна линия находится выше отметки 70, вторая – ниже отметки 30. Если верхняя линия Aroon Up, а нижняя Aroon Down – рынок бычий, если наоборот – медвежий.
  • Пересечение линий индикатора знаменует смену тренда и/или выход рынка из флэтового периода, если он в таковом находился. Пересечение, при котором Aroon Up находится выше Aroon Down,показывает восходящее движение, пересечение при котором Aroon Down выше Aroon Up – нисходящее.

Также к сигналам принято относить параллельное движение линий этого индикатора, что говорит нам о наступившем флэте.

Зная о свойствах построения линий индикатора Aroon Oscillator, его можно использовать в качестве трендового инструмента для определения направления и силы господствующей тенденции, а также для определения моментов выхода цены из консолидации.

Пока что по осцилляторам сегодня на этом остановимся. В заключение хочу рассказать об одном интересном и простом в применении индикаторе, который поможет сэкономить кучу времени в построении ценовых каналов.

Linear Regression Indicator (LRI)

Называется он индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.

Может выглядеть так:

Обучение - день 8Или так:

Обучение - день 8Работает LRI на любых торговых парах и таймфреймах.

Главные параметры, который потребуется задать — это ширина канала и период.

Обучение - день 8Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии: на разворот; на пробой. В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке.

Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным либо является ложным пробоем, поэтому не забываем ставить стопы.

На этом на сегодня все!

Желаю всем хорошей недели и профитных сделок!




[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов