Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Основы трейдинга на криптовалютном рынке — День 7

Всем привет! Продолжаем наше обучение. В прошлый раз мы разобрали такие инструменты как ATR, RSI, Awesome oscillator. Сегодняшний день также будет посвящен наиболее интересным и используемым трейдерами индикаторам. Поехали!

Прошлые материалы вы можете прочитать здесь:

Stochastic

Стохастик — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Он оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад.

Как вы могли заметить Stochastic очень схож по своему поведению c RSI:

ОбучениеСтохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только три: %К, %D и %R.

По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Вот так и появился на свет стохастик.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом.

Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Рабочую область индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • Зона перекупленности (от 80 до 100)
  • Нейтральная зона (от 20 до 80)
  • Зона перепроданности (от 0 до 20)

По умолчанию, зона перекупленности находится в диапазоне от 80 до 100, зона перепроданности от 0 до 20, но часто трейдеры изменяют настройки линий на 70 и 30.

Зона перекупленности означает, что цена слишком быстро и уверенно росла, и вероятно покупательская активность снизится, а зона перепроданности, что цена слишком быстро падала и, вероятно, активность продавцов скоро сойдет на нет. Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.

Кроме того, с помощью стохастика часто определяют направление движения цены. Если линии осциллятора стабильно растут, располагаясь над уровнем 50, то можно говорить о достаточно сильном восходящем тренде. Если они уверенно двигаются вниз в диапазоне 50-20, можно констатировать устойчивый нисходящий тренд.

Стандартные настройки индикатора выглядят следующим образом:

Обучение трейдингуГде:

  • Период %K – число периодов n для расчета стохастика
  • Период %D – период скользящей средней по отношению к %K

Замедление (smooth) – это параметр сглаживания %K. Иными словами настройка чувствительности индикатора.

Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Считается, что количество ложных сигналов при наличии тренда будет больше, чем во время бокового движения цены. Иными словами стохастик лучше работает на флэте. Хотя, тут можно и поспортить — на крипте он великолепно показывает точки разворота даже тогда, когда есть ярко выраженный тренд:

Обучение трейдингуКак применять стохастик?

Торговых стратегий по Стохастику огромное количество, к ним мы перейдем позже. Сейчас рассмотрим самый простой способ применения данного инструмента — с открытием/закрытием позиций в зонах перекупленности/перепроданности.

Когда стохастик находится в зоне перекупленности, то появляется сигнал на продажу. Стохастик нам говорит, что быки становятся слабее и медведи набирают силу. Когда же стохастик находится в зоне перепроданности, то это говорит о том, что медведи теряют силу и быки выходят на рынок.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит поэксперементировать и повбивать ручками разные параметры, потому что для каждой валютной/крипто пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой (хотя и стандартные настройки работают весьма неплохо). При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

С помощью стохастика можно получать следующие виды сигналов:

  • дивергенция/конвергенция
  • пересечение линий
  • вход/выход относительно критических областей

Дивергенция/конвергенция. Как и другие классические осцилляторы, стохастик может быть использован для обнаружения дивергенций – расхождений показаний его графика с ценовой линией. Если последняя демонстрирует новый максимум при восходящем тренде, а индикатор снижается по отношению к предыдущему значению, стоит внимательно к этому отнестись и рассмотреть возможность разворота тренда.

Пересечение линий. Здесь все еще проще: линии пересеклись — это сигнал на разворот движения цены.

Вход/выход относительно критических областей. Как мы уже знаем — эти области находятся ниже 20 и выше 80. Соответственно, если цена ушла ниже 20 — это сигнал на покупку, выше 80 — на продажу.

При работе со стохастиком важно учитывать направление общего тренда, и, если вы используете сигналы на пересечении зон перепроданности и перекупленности, то стохастик лучше сработает в боковике вместе с линиями тренда, поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры считают стохастик одним из лучших современных индикаторов. Однако ему свойственны те же недостатки, которые присутствуют у подавляющего большинства классических индикаторов подобного типа. Он оперативно реагирует на ценовые колебания, вследствие чего возникает большое количество ложных сигналов. Поэтому, как отдельный инструмент он не годится, нужно использовать его только в комбинации с другими средствами ТА .

При этом генерируемые осциллятором сигналы возникают быстрее, чем во многих трендовых индикаторах. Для более точного понимания картины в целом лучше проверить сигнал на разных таймфреймах (например 1D, 12H, 6H). Что хорошо, стохастик можно применять практически на любых таймфреймах.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

И плавненько мы переходим к следующему инструменту — MACD. Не путать с Макдональдсом! НазваниОбучение трейдингуе MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, что в переводе на великий и могучий означает расхождение или конвергенция скользящих средних.

Относится к группе трендовых осцилляторов, измеряющих направление, силу и продолжительность тренда. Это значит, что для флэта подходит инструмент плохо.

Выглядит это дело вот таким образом:

Обучение трейдингуРаботать с MACD можно на любом таймрейме и с любыми торговыми парами.

Этот замечательный инструмент, был создан Джеральдом Аппелем (Gerald Appel) в далеком 1979 году. Кто бы мог подумать, но изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. В общем, весьма творческая личность.

Знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых популярных торговых индикаторов.

Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней. Линий в индикаторе, собственно говоря, две, плюс есть гистограмма:

  • Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей
  • Сигнальная линия: EMA за 9 свечей
  • Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия

Индикатор MACD рисуется в виде гистограммы и представляет собой разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то MACD начинает плавное снижение.

Линия MACD. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия. Рассчитывается как средняя MACD, то есть берется каждое значение и усредняется. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма. По мере повышения/падения цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно расположены две линии MACD, далеко или близко друг от друга.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

MACD дает нам 3 типа сигналов:

  • пересечение сигнальной линии
  • пересечение нулевой линии
  • дивергенция

Пересечение сигнальной линии. Сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD. Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждем изменения тренда. Не забываем, что как и любые другие индикаторы, MACD может генерировать ложные сигналы.

Обучение трейдингуПересечение нулевой линии:

  • если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — цена пойдет вверх
  • пересечение нулевой линии сверху вниз — цена пойдет вниз

Обучение трейдингуДивергенция/конвергенцияу MACD ничем не отличается от той же для Стохастика или RSI. Принцип один.

Настройки.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Правда, это касалось рынка акций, в случае с криптой можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Обучение трейдингуПо умолчанию выбраны параметры, которые одинаково хорошо подходят для любых торгуемых пар. Поэтому, можно с ними особо не мудрить. Тем не менее, кратко пройдемся по настройкам:

  • Fast Length: период короткой EMA, по умолчанию 12 дней
  • Slow Length: период длинной EMA, по умолчанию 26 дней

Данные: выбираем, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.

Signal Smoothing: временной период для сигнальной линии, по умолчанию 9 дней.

Simple MA (oscillator): сильное сглаживание графика, подходит для больших таймфреймов.

Simple MA (signal line): небольшая коррекция сигнальной линии.

На каких рынках торговать?

MACD наиболее эффективен на волатильных рынках, в идеале с четко выраженным трендом. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечение линий.

Скользящая средняя, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. Итогом это становится то, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, хотя при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком диапазоне ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух мувингов.

Какие есть недостатки?

Самый большой заключается в том, что MACD — запаздывающий индикатор, и, конечно, он никогда не даст вам 100% результата. Применять нужно опять же в рамках торговой системы и в компании другие инструментов.

Нужно понять, в каком направлении идет цена или же находится во флэте. Смотрите разные таймфреймы, постарайтесь оценить и понять картину в целом.




[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов